한투운용 "ACE TDF ETF 시리즈, 1년 샤프지수 빈티지별 1위"

동일 빈티지·전체 TDF ETF 중 우수한 수익률 기록

한국투자신탁운용

한국투자신탁운용은 'ACE TDF ETF 시리즈'의 샤프지수(1년 기준)가 빈티지(목표시점)별 최상위권을 기록했다고 16일 밝혔다.

시리즈는 생애주기펀드(TDF)의 운용 전략과 상장지수펀드(ETF)의 구조를 접목해 거래 편의성을 높인 상품이다. 한국투자신탁운용은 지난해 3월 ▲ACE TDF2030액티브 ETF ▲ACE TDF2050액티브 ETF ▲ACE 장기자산배분액티브 ETF 3종을 상장했다.

한투운용 홈페이지에 따르면 ACE ETF 3종의 최근 1년 샤프지수는 1.63~2.21(11일 기준)로, 빈티지별(2030·2050) 혹은 전체 TDF ETF 중 가장 높은 수치(ACE 장기자산배분액티브 기준)를 나타냈다. 위험 대비 수익률이 높다는 것은 동일한 위험을 감수했을 때 얻을 수 있는 수익이 더 높다는 의미다.

수익률도 우수하다. ACE ETF 3종의 최근 1년 수익률은 14.05%(ACE TDF2030액티브), 27.39%(ACE TDF2050액티브), 36.63%(ACE 장기자산배분액티브)로 집계됐다. ACE TDF2030액티브 ETF와 ACE TDF2050액티브 ETF는 각 빈티지 중 최상위권(2030 2위·2050 1위) 수익률을 기록했고, 동일 빈티지가 존재하지 않는 ACE 장기자산배분액티브 ETF의 수익률은 전체 TDF ETF 중 가장 높았다. 최근 6개월 수익률 또한 5.17~18.11%로 집계됐다.

우수한 성과는 운용 전략에 반영한 글라이드패스와 장기자본시장가정(LTCMA) 덕분이다. 한투운용은 한국인의 소득과 기대수명 등을 고려한 한국인 맞춤 글라이드패스를 개발해 ACE TDF ETF 시리즈와 한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드 시리즈를 운용하고 있다. 또 운용 전략 수립 시에는 40년 이상의 경제지표와 경기 변동을 분석해 원화 환산으로 도출한 LTCMA를 기준으로 삼고 있다.

펀드의 성과는 자금 유입으로도 연결되고 있다. ACE TDF ETF 시리즈의 합산 순자산액은 972억 원으로 집계됐다. 특히 올 들어서만 순자산액이 322억 원 늘어난 것으로 집계됐다.

강성수 한투운용 솔루션본부장은 "자체 개발한 LTCMA와 글라이드패스 등 국내 투자자에게 최적화된 자산 배분 전략을 토대로 샤프지수를 지속 개선해왔다"라며 "이를 통해 투자 시점에 대한 불확실성을 낮추고 안정적인 성과를 거둘 수 있었다"라고 설명했다.

이어 "TDF는 연금 투자에 적합한 장기 투자 상품인 만큼, 단기 수익률뿐 아니라 장기 성과와 샤프지수 등 지표를 함께 고려할 필요가 있다"라고 강조했다.