보증부실률 3.5%→4.2% 상승 전망… 신보, 리스크 관리 강화

'보증부실률 예측 모형 리모델링 연구용역' 추진
"경제 변수 적합성 검증, 새로운 변수 발굴해 반영"

대구 동구 신용보증기금 전경. 신보 제공

신용보증기금(이하 신보)이 '보증부실률 예측 모형'을 전면 수정한다. 고금리와 경기 침체 등으로 보증부실률이 계속 오르는 가운데 부실 예측 정확도를 높이고 리스크 관리를 강화하기로 한 것이다.

신보는 14일 보증부실률 예측 모형 리모델링을 위한 외부 연구용역을 추진한다고 밝혔다. 올해 사업예산 배정 등의 준비를 거쳐 내년 연구용역에 본격적으로 착수할 것으로 보인다. 신보는 부실 예측에 활용하는 경제적 변수의 적합성을 검증하고, 새로운 변수를 발굴해 반영할 계획이다.

이는 대내외적인 경제 변동성에 대응해 리스크 관리를 강화하기 위한 것이다. 신보는 보증부실률 예측 모형을 설계한 이후 적잖은 시간이 지나면서 경제 상황이 달라진 만큼 이에 맞춰 객관성 있는 전문기관을 통해 설정을 현행화할 필요가 있다고 봤다.

재정 건전성을 관리하는 차원이기도 하다. 보증부실률은 고금리 기조가 유지된 지난해 급격히 증가했고, 이에 신보가 대출자 대신 갚는 대위변제 규모도 대폭 늘어난 상황이다. 신보가 금융위원회에 제출한 올해 업무계획을 보면 일반보증 부실률은 지난 2020년 2.4%, 2021년 2.0%, 2022년 2.0%에서 지난해 3.5%로 상승했고 올해 4.2%까지 오를 것으로 전망된다.

대위변제액은 지난해 2조772억원에서 올해 2조9천467억원으로 8천695억원(41.8%) 증가할 것으로 예측됐다. 일반보증 대위변제액의 경우 1조5천138억원에서 2조695억원으로 5천557억원(36.7%) 확대할 것으로 신보는 내다봤다.

같은 기간 보증 규모는 총 81조5천849억원에서 86조2천663억원으로 4조6천814억원(5.7%) 늘리기로 했다. 신보는 보증부실률을 일반보증 기준 4.2% 이내 수준으로 관리하고, 부실률 상승 가능성을 고려해 보증 운용배수(순자산 대비 보증액)를 12.5배 이내로 관리할 방침이다.

신보 관계자는 "보증부실률 예측 모형을 지난 2010년 처음 개설한 이후 계속 활용해 오면서 필요할 때마다 정확도를 높이기 위한 업데이트 작업을 외부 기관과 함께 수시로 진행해 왔다"고 설명했다.