대구은행 이르면 하반기 '신용리스크 자체 평가'

자산 커져 위험관리 제고 필요

대구은행이 이르면 올 하반기부터 스스로 신용리스크를 평가할 수 있게 된다. 대구은행이 2012년부터 추진해 온 내부등급법에 대한 승인점검이 이날부터 시작됐기 때문이다.

내부등급법은 은행이 내부 데이터와 위험관리시스템을 활용해 기업의 신용위험을 자체 평가하는 방법이다. 금융감독원은 27일부터 대구은행에 대한 내부등급법 승인점검에 나섰다.

금감원 직원들은 1주일간 대구은행에 상주하며 지난해 대구은행의 재무제표와 신용평가방법 등을 면밀히 분석한다. 앞서 대구은행은 지난해 12월 금융감독원에 바젤Ⅱ 기본 내부등급법(신용리스크) 승인 신청을 한 바 있다.

대구은행은 무난히 승인이 날 것으로 기대하고 있다. 지난 2012년부터 내부등급법 도입 준비를 준비해온데다 3년여 간의 시스템 구축 작업을 해 오면서 지난해 초에는 금감원으로부터 사전 점검도 받았기 때문이다. 승인 결정은 점검일로부터 늦어도 6개월 안에 이뤄진다.

그동안은 금융감독원이 제시한 표준모형에 따라 국제결제은행(BIS) 자기자본비율을 산정했으나 금감원 승인이 떨어지면 대구은행은 자체 신용평가 모형을 통해 BIS 비율을 산출할 수 있다.

이렇게 되면 은행이 자체적으로 추정한 리스크 측정 요소를 활용해 위험가중자산을 산출할 수 있고, 은행의 자체 리스크 관리 능력이 보다 정교해진다.

대구은행 윤수왕 홍보부장은 "인력'비용'시간이 많이 드는데도 내부등급법을 위한 시스템을 구축하는 이유는 자산이 커지면서 리스크 관리 능력을 키워야 한다는 내부 인식 때문"이라며 "내부등급법에 따라 부도율과 손실률 등을 평가하면 부실 등을 미리 막는 효과가 있다"고 했다.

최창희 기자 cchee@msnet.co.kr

바젤Ⅱ = 국제결제은행 산하 바젤은행감독위원회가 만든 금융기관 자기자본 규제에 관한 새로운 국제적 통일기준. 2008년부터 국내에 도입됐다. 금융기관이 리스크 및 자본적정성 관련 정보를 공시하도록 규정하며, 은행이 자율적으로 산출하는 '내부등급법'을 허용한다.