DGB대구은행, 위기상황분석 시스템 구축한다

대구 수성구에 있는 DGB대구은행 본점 전경. 매일신문 DB

DGB대구은행이 '위기상황분석 시스템' 구축을 추진한다. 위기상황 및 금융환경 변화에 선제 대응하겠다는 복안이다.

30일 대구은행은 "최근 금융시장 변동성 확대와 부동산 침체, 경기불안 등 복합 위기 상황을 정밀하게 분석해 위기 대응력을 높이고자 위기상황분석 시스템을 구축한다"며 "이번 구축 사업은 내년 2월까지 글로벌 회계·경영 컨설팅사(社) PwC(프라이스워터하우스쿠퍼스)와 공동 진행할 계획"이라고 밝혔다.

대구은행에 따르면 이번 시스템 구축을 통해 데이터 기반 작업으로 자본적정성과 손실흡수력을 높이고, 유동성 관리 등 경영의사결정이 한층 강화될 것으로 기대를 모은다. 특히 위기상황분석에 기후리스크를 반영해 리스크 범위를 확대하는 한편 내년 도입 예정인 스트레스 완충자본 규제 대응체계도 마련할 계획이다.

기후리스크는 통상 기상이변에 따른 담보 물건의 시설붕괴나 영업중단 같은 물리적 피해, 즉 '물리적 리스크'와 저탄소경제 전환에 따른 경영악화가 금융 부문으로 파급될 위험을 이르는 '이행리스크'로 구분된다.

이창우 대구은행 리스크관리본부장은 "위기상황분석 시스템 구축으로 리스크관리 수준 향상을 기대하는 바 감독규제에 효과적으로 대응하고 데이터 완결성 확보, 분석 적시성 및 신인도 제고 등의 효과를 낼 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

대구은행은 올 3월 기준 총자본비율 17.08%, 통합 단기유동성비율(LCR) 113%, 중장기 유동성비율(NSFR) 107.4%, 예대율 93.8%를 보인다.

LCR은 국채 등 현금화하기 쉬운 자산의 최소 의무비율이다. 뱅크런이 발생해도 은행이 당국 지원 없이 30일간 견딜 수 있도록 규정한 것으로, 유동성 위기 발생 시 은행이 버틸 수 있는 체력을 가늠하는 지표이다. NSFR은 1년 내 유출 가능성이 큰 부채 규모를 충족할 수 있는 장기·안정적 조달자금을 확보하고 있는지를 나타내는 지표다. 예대율은 예금 잔액에 대한 대출 잔액 비율을 의미한다. 예대율이 100%를 넘기면 은행이 보유한 예금보다 대출이 많은, 오버론(over loan) 되었다는 뜻이다.

금융당국은 LCR 92.5%, NSFR 100%, 예대율 105% 이하를 권고한다.