홍남기 "비은행권 외화유동성 모니터링 강화"

외화 유동성 관리제도 및 공급체계 개선안 발표… 외화유동성 스트레스 테스트 비은행권으로 확대

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 20일 정부서울청사에서 열린 제27차 비상경제 중앙대책본부 회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

정부가 증권사와 보험사의 외화자금 조달 상황을 매월 모니터링하기로 했다.

기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등은 20일 이러한 내용의 외화 유동성 관리제도 및 공급체계 개선안을 발표했다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 "비은행권 금융회사를 대상으로 외화 유동성 모니터링 지표 3종을 도입한다"면서 "외환 부문 건전성 정책의 사각지대였던 비은행권을 중심으로 외화 유동성 모니터링의 실효성을 제고하겠다. 금융회사들이 '자체 위험 관리기준'을 마련해 외환리스크 대응 역량 강화를 유도하고, 스트레스 테스트(잠재 취약성 평가) 대상도 확대하겠다"고 말했다.

이어 "비은행권의 특성을 반영해 외화유동성 비율 규제를 개선하는 등 기존 외환 건전성 제도의 미비점을 보완하고, 유사시 외화유동성 공급체계도 현재 은행권 중심에서 증권사·보험사까지 포함될 수 있도록 다층적으로 지원해 나갈 계획"이라고 강조했다.

이에 따라 정부는 비은행권 금융회사의 외화 조달 상황을 점검하기 위한 모니터링 지표 3종을 도입하기로 했다.

외화자금 조달·소요 지표를 통해 향후 30일간 외화자금 조달 계획을 월 단위로 점검하고 자산가치 급락, 외화 차입 조기 상환 요구 등 우발적인 상황에서 예상되는 수요까지 반영할 방침이다.

또 외화자산-부채 갭 지표를 도입해 전체 외화자산 대비 외화 순자산(자산-부채) 비율을 점검하고 외화자금시장 조달 비중을 매월 모니터링한다.

모니터링 지표는 외화자산과 부채 규모가 큰 증권·보험사에 우선 도입하고 향후 점진적으로 확대할 계획이다.

김성욱 기재부 국제금융국장은 "보험사나 증권사들이 보유한 외화자산 중 스왑시장에서 조달한 비중은 얼마나 되는지, 스왑시장에서 조달한 외화와 해외 운용 자산 간의 운용 만기에는 어느 정도 차이가 있는지 등을 파악해 해외투자 관련 외화 조달 리스크를 계속 모니터링하겠다"고 설명했다.

외화유동성 스트레스 테스트 적용 대상도 증권·보험사 등으로 확대하고 매 분기 테스트를 실시하기로 했다.

증권사의 경우 파생상품의 기초자산이 되는 글로벌 증시가 -20∼-40%까지 급락하는 상황을 가정해 점검한다.

외환 건전성 관련 점검 사항을 확대하고 점검 주기도 분기 단위에서 월 단위로 단축한다.

아울러 금융회사의 위험 대응 역량을 강화하기 위해 금융그룹 단위 관리체계를 도입한다.

금융지주회사에 그룹 전체 단위 외화유동성 규제 비율 산출을 추진하고, 유사시에는 금융지주회사가 그룹 차원에서 자회사를 지원할 방안을 마련할 수 있도록 한다.

또 비은행권 금융회사들이 외화 유동성 등에 대한 자체 위험관리 기준을 수립할 수 있도록 의무화할 방침이다.

기재부 차관이 주재하는 외환건전성협의회도 신설해 분기에 1번 개최하고 기관 간 정보를 공유한다.