대구은 리스크 관리제 도입

대구은행은 금융개방시대에 대응, 자금운용상의 위험부담을 획기적으로 줄일수있는 '리스크 종합관리체제'를 구축, 국내 금융기관으로서는 신한은행에 이어 두번째로 오는 4월1일부터 가동한다.새시스템은 한보사태에서 보듯 은행의 방만한 자금운용이 존립문제로까지 이어지는 위기상황을조기에 예측, 대응책을 강구할수있는 은행경영의 '조기경보시스템'으로 평가되고있다.리스크종합관리 시스템은 예금(금리별, 과목별, 기간별, 금액별등), 대출(과목별, 업종별등),자금운용(주식, 선물, 채권등), 유형별 부실, 부도업체의 패턴등 이제까지 축적된 모든 자료를 전산으로분석, 미래에 닥칠 경영상의 리스크를 계량화해 매월 주요부서장으로 구성된 은행내 자산부채위원회에 보고하게된다.

또 이제까지 신용리스크만 관리해오던 관행에서 벗어나 유동성, 금리, 가격, 환율등 5개 리스크를주요 관리대상으로 설정해 모든 리스크를 종합관리해나가면서 각 리스크별로 한도를 설정, 어느한쪽의 상황이 악화돼 마지노선 이상으로 리스크가 커질 가능성이 보이면 다른쪽 리스크한도를줄이거나 새로운 포트폴리오를 짤수있도록 유도해나가게된다.

또 종전 경영목표가 각부서별로 할당돼 다른 부서의 업적달성과는 상관없이 '개별약진'식으로 이뤄져온 맹점을 보완,전체경영을 유기적으로 조정할수 있는 기능도 발휘하게 된다.이와관련, 김기주ALM(자산부채관리)팀장은 "새 시스템은 당장의 수익만 높게 나오면 리스크를어느정도 무시해온 기존의 경영을 내실위주로 전환,안정된 수익기반을 구축할 수있는 토대가 된다"고 밝혔다.

즉 은행 자금운용의 주요부분인 주식의 경우 최근 11년간의 일별, 월별 표준편차를, 또 환율과 금리의 경우에도 같은 방식으로 위험요인을 정밀 분석해 총위험한도를 계산해낸뒤 어떤 경우에도이같은 리스크를 초과하지 않도록 자금운용계획을 세워나가게 된다.

새 시스템이 활성화되면 리스크가 일정수준에서 억제되며 수익과 리스크를 동시에 관리, 리스크가 가장 적은 분야에 자금을 집중운용할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.

금년 업무이익을 1천6백70억원으로 잡고있는 대구은행은 총위험한도를 4백55억원으로 설정, 영업손실이 이 범위를 넘지않도록 조정해 나가게 된다.

한편 지난 94년2월부터 ALM분석시스템 개발에 착수, 3년만에 시스템을 완성한 대구은행측은 14일 오전 본점15층 혁신연구실에서 본점 전부서장이 참석한 가운데 보고회를 가졌다.