돈은 벌었지만 '환율쇼크'에 국내은행 자본비율 뒷걸음질

3분기 말 보통주자본비율 13.59%...전분기 대비 0.03%p 하락
순이익 늘어 자본 쌓였지만, 고환율에 위험가중자산 증가

5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 원/달러 환율은 1.2원 오른 1,474.7로 시작했다. 연합뉴스

지난 3분기 국내 은행들이 견조한 이익을 냈음에도 불구하고 치솟는 환율 영향으로 자본 건전성 지표가 일제히 뒷걸음질 쳤다. 경기 회복 지연과 대내외 불확실성이 커지는 가운데, 은행권의 손실흡수능력에 대한 경계감을 늦춰선 안 된다는 지적이 나온다.

금융감독원이 5일 발표한 '2025년 9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 국내 은행의 총자본비율은 15.87%로 전분기 말(16.01%) 대비 0.14%포인트(p) 하락한 것으로 집계됐다.

은행의 핵심 건전성 지표인 보통주자본비율(CET1) 역시 13.59%를 기록하며 전분기(13.62%)보다 0.03%p 떨어졌다.

은행권이 이자 이익을 거두며 곳간(자본)을 채웠음에도 비율이 하락한 주원인은 '환율'이다.

금감원은 "당기순이익이 견조한 흐름을 지속하며 보통주자본 자체는 증가했다"면서도 "환율 상승의 영향으로 외화대출자산 등의 위험가중자산(RWA) 환산액이 자본 증가폭보다 더 크게 늘어난 탓"이라고 분석했다. 달러화 강세가 은행의 장부상 위험 자산 규모를 부풀려 건전성 지표를 갉아먹은 셈이다.

KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주를 포함한 주요 시중은행들은 총자본비율 16%를 상회하며 안정적인 모습을 보였다. 특히 KB금융(13.83%)과 하나금융(13.33%), 신한금융(13.56%) 등은 보통주자본비율이 13%를 웃돌며 상대적으로 높은 수준을 유지했다.

인터넷전문은행과 일부 은행의 지표에서는 변동성 폭이 비교적 컸다. 카카오뱅크의 경우 CET1은 전분기 대비 1.60%p나 하락했다. 물론 22.73%를 기록하며 안정적인 비율을 유지했지만, 변동성은 가장 컸다. SC제일은행 역시 0.84%p 하락했다.

지방금융지주 중 BNK금융지주는 총자본비율이 13.71%에 그쳐 14%를 밑도는 상대적으로 낮은 수준을 보였다.

물론, 국내 은행들의 자본비율은 규제 기준(보통주 8.0%, 총자본 11.5%)을 상회하고 있다. 즉각적인 위기 상황은 아니다.

그러나 금융당국은 긴장의 끈을 놓지 않는다는 방침. 국내 경기 회복이 예상보다 지연되고 있는 데다, 환율 변동성 확대 등 대내외 경제 여건의 불확실성이 여전하기 때문이다.

금감원 관계자는 "예상치 못한 손실이 확대될 가능성에 대비해야 한다"며 "은행이 충분한 손실흡수능력을 유지할 수 있도록 자본비율 추이를 지속적으로 모니터링할 예정"이라고 말했다.