대구은행, 2천억원 규모 신종자본증권 콜옵션 행사

대구 수성구에 있는 DGB대구은행 본점 전경. 매일신문 DB

신한금융지주와 우리은행에 이어 DGB대구은행도 콜옵션(조기상환권) 만기가 돌아오는 신종자본증권에 대한 콜옵션을 행사하기로 했다.

6일 대구은행에 따르면 내달 하순 2천억원 규모 신종자본증권에 대한 콜옵션을 행사한다. 이번 결정은 최근 스위스의 은행, 크레디트스위스(CS) 매각 과정에서 약 22조원 가량 조건부 신종자본증권의 상각 처리로 금융권 리스크가 우려되는 배경에서 불확실성을 차단하는 데 목적이 있다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 독일 도이체방크 위기설로 시작된 '뱅크데믹'(Bankdemic·은행과 팬데믹의 합성어) 등 금융권 불확실성을 차단하기 위해서라도 필요한 조치라는 설명이다.

대구은행 관계자는 "종전에는 콜옵션 행사 여부를 외부에 알리지 않을 정도로 '특별한 뉴스'가 아니었다. 그런데 지난해 레고랜드 사태부터 금융 관련 리스크가 잇따르면서 은행으로 콜옵션 행사 여부를 문의하는 분도 많아졌다"면서 "이러한 불안을 잠재우고 시장에 안정감을 주고자 콜옵션 행사 결정을 내리고, 이를 발표하는 것"이라고 말했다.

신종자본증권은 주식과 채권 성격을 동시에 지닌 하이브리드 채권이다. 신종자본증권은 변제순위가 후순위이기 때문에 통상 일반 회사채보다 신용등급이 낮게 책정된다. 그럼에도 은행의 핵심 건전성 지표인 BIS 기준 자기자본비율 산정 시 자본으로 인정받을 수 있어 금융업계는 신종자본증권을 자본 확충 방법으로 활용한다.

이 때문에 콜옵션 행사 시 자기자본 감소로 은행 자본 적정성이 훼손될 우려가 존재한다.

하지만 대구은행은 이번 콜옵션 행사가 자기자본비율 등 자본 적정성에 영향을 미칠 일은 없을 것이라고 설명한다.

대구은행 관계자는 "이번 신종자본증권은 자기자본에서 이미 차감되어 있다. 다음 달에 콜옵션을 행사하더라도 재무 건전성에 미치는 영향은 없을 것"이라고 했다.

한편, 대구은행은 지난 2월 중순에도 신종자본증권 공모에 들어가 대흥행을 거뒀다. 당시 5년 콜옵션을 기준으로 1천억원 모집에 2천480억원 규모 자금이 몰렸다.

이 덕분에 최종 발행금리는 연 4.73%로 올해 발행된 신종자본증권 중 가장 낮은 스프레드(채권 발행이나 은행 대출 때 신용도에 따라 기준금리에 덧붙이는 가산금리)로 발행했다.