장·단기 금리差 6%P 사상 최대

대우사태 여파로 장기시장금리가 급등하면서 장단기금리차가 사상최대를 기록하는 등 금리구조가 왜곡되고 있다.

장단기금리차가 확대될 수록 향후 자금시장의 향방에 대한 채권투자자들의 불안감이 그만큼 크다는 것을 의미한다.

19일 한국은행과 금융계에 따르면 지난주말 3년만기 회사채수익률이 연 10.82%로 치솟으면서 하루짜리 콜금리(4.6%대)와의 격차가 6%포인트를 넘어섰다.

회사채수익률과 콜금리와의 격차는 고금리시절인 91년 1월 5%포인트에 달한 것이 최고였다.

올들어서도 지난 7월 대우위기가 표면화되기 전까지 3년만기 회사채수익률과 콜금리와의 격차는 평균 2.97%포인트에 머물러 있었다.