펀드 등 해외부동산 대체투자 EOD 2조6천억 규모…"손실 확대 가능성 상존"

금감원, 손실인식 적정성 점검 등 맞춤형 감독 실시

금융감독원 제공

지난해 4분기 기준 국내 금융사들의 파생상품과 펀드 등 해외 부동산 대체투자 규모가 56조원에 달하는 가운데 약 2조6천억원의 부실(기한이익상실, EOD)이 발생한 것으로 나타났다. 금융감독원은 해외 오피스 시장의 공실률이 높아 손실 확대 가능성이 남아있다고 보고 맞춤형 감독에 나서기로 했다.

3일 금감원이 발표한 '2024년 12월 말(4분기) 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황'에 따르면, 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 56조원으로, 전 분기 대비 2천억원 증가했다.

금융업권별로는 보험이 30조1천억원(53.8%)으로 가장 많은 비중을 차지했다. 다음은 ▷은행 12조5천억원(22.3%) ▷증권 7조6천억원(13.6%) 순으로 나타났다.

총자산 대비 해외 부동산 대체투자 비중은 보험이 2.4%로 가장 높았고, 증권 1.0%, 은행은 0.3%의 비율을 보였다.

지역별 투자 현황을 보면 북미가 35조원(62.5%)으로 비중이 가장 컸다. 유럽은 10조3천억원(18.4%), 아시아는 3조8천억원(6.9%)을 기록했다.

문제는 자산 건전성이다. 단일 사업장에 투자된 34조1천억원 중 7.59%에 해당하는 2조5천900억원에서 EOD가 발생했다.

EOD 발생 규모는 전 분기(2조6천400억원) 대비 소폭 감소했는데, 이는 손실이 발생하기 전 미리 조치를 취하는 '선제적 손실 인식' 등에 기인한 것으로 분석됐다.

금감원은 "해외 상업용 부동산 시장이 코로나19 이후 회복세를 보이고 있지만, 경기 둔화 우려와 자금조달 환경의 불확실성으로 회복 속도가 더딘 편"이라며 "특히 공실률이 높은 오피스를 중심으로 손실 확대 가능성이 상존한다"고 진단했다.

그러면서 "해외 오피스 투자 자산에 대해 손실 인식 적정성 점검, 감정 평가 최신화 등 맞춤형 감독을 실시하고, 다른 유형의 투자 자산에 대해서도 철저한 리스크 관리가 이뤄지도록 지도할 예정이다. 업권별 대체투자 관련 리스크 관리 모범규준 개정도 조속히 마무리할 계획"이라고 알렸다.